Leírás
A likvid határidős árupiacok – a tranzakciók nagy számának és folyamatosságának, valamint az árfolyamok nyilvános jegyzésének köszönhetően – a közgazdász elemző számára rengeteg kvantitatív adattal szolgálnak a szüntelenül változó gazdasági környezetben tevékenykedő piaci szereplők magatartásának vizsgálatához. Míg a határidős árupiacok működését, gazdasági szerepét tárgyaló tudományos szakkönyvek, értekezések és folyóiratcikkek száma az elmúlt néhány évtizedben robbanásszerűen megnőtt1, a határidős kereskedés fundamentumait és a piaci szereplők motivációit leíró modern elméletek a magyar agrárközgazdász társadalomban – legalábbis tapasztalataink szerint – kevéssé ismertek, a határidős árupiacokat némi misztikum övezi. Ez részben nyelvi korlátokkal és a szakirodalom megértéséhez elengedhetetlenül szükséges speciális ismeretek hiányával is magyarázható. Persze a határidős árupiacok témakörben az elmúlt másfél évtizedben a hazai egyetemeken is készültek doktori értekezések, ezek azonban elsősorban népszerű ismeretterjesztő irodalomból táplálkozó gyakorlati útmutatóként jellemezhetők2. A mélyebb ismeretek nyilvánvaló szűkössége adta az ösztönzést a határidős árupiaci fedezeti ügyletek elméleteinek (és a kapcsolódó más elméletek) rövid összefoglalásához, remélve, hogy e kiadvány a nemzetközi tudományos szakirodalom egy szeletének feltárásával, a különböző tanok bemutatásával, összevetésével nemcsak hiányt pótol, hanem hasznos segédletként esetleg lökést is ad a határidős árupiacokhoz kapcsolódó új, hazai kutatások elindításához…
